Впервые – в 26-м сборнике «Знание», 1908. Заглавие в рукописи – «Любовь студента».

В 1907 году Андреев предлагал А.С. Серафимовичу совместную работу над пьесой о студентах. Однако это сотрудничество не состоялось. Андреева очень занимала тема студенчества, в которой для него было много лично пережитого, и в пьесе «Дни нашей жизни» отразились воспоминания о собственной студенческой поре, проведенной в Московском университете в 1890-х гг. А. Кауфман, хорошо знавший Андреева в ранней молодости, со слов его родственницы С.Д. Пановой, свидетельствовал: «Когда Андреев был в университете на последнем курсе, мать, переехавшая из Орла в Москву и нуждавшаяся в средствах, сдала комнату пожилой женщине, у которой была дочь-институтка. Андреев познакомился с внушавшей ему симпатии девушкой и, к ужасу своему, узнал, что жилица промышляет дочерью как доходной статьей. Девушку скоро выставили из института, что окончательно развязало руки матери, и она бесповоротно толкнула дочь на скользкий путь. Однажды Андреева пригласили в гости в комнату жилицы, где было несколько человек и среди них офицер. Возмущенный тем, что ему пришлось наблюдать, Андреев вступил с матерью девушки в спор, закончившийся дракой: Леонид Николаевич стал выгонять мать из квартиры, за нее вступился офицер, ударил Андреева шашкой по голове, но не ранил его».  Эта коллизия и послужила материалом для создания образов пьесы – Оль-Оль, ее матери, Евдокии Антоновны, офицера фон-Ранкена.

Премьера «Дней нашей жизни» состоялась 11 сентября 1909 г. в театре Корша. В роли Евдокии Антоновны выступила превосходная актриса М.М. Блюменталь-Тамарина. В Новом драматическом театре в Петербурге пьеса была показана 6 ноября 1908 г. Оба спектакля имели успех.

Многие рецензенты писали о «жизнерадостности» и «жизненности» пьесы. Андреева называли талантливым жанристом.

«Дни нашей жизни» оказались самой популярной пьесой Андреева, имевшей достаточно долгую сценическую историю.