Впервые – в альманахе «Шиповник», кн.6. СПб., 1908. Одновременно (без указания года) выпущено в издательстве И.П. Ладыжникова в Берлине.
Впоследствии Андреев назвал «Мои записки» лучшим своим рассказом.
По воспоминаниям Горького, работу над «Моими записками» Андреев начал еще в 1907 году на Капри. Как это нередко бывало у Андреева, долго вынашивавшего свои произведения, но быстро, стремительно их писавшего, ему необходим был какой-то импульс, эмоциональный толчок извне, какой-то, казалось, незначительный случай из жизни, чтобы творческий замысел находил единственную для него возможную форму художественного воплощения. «Однажды, — вспоминает К.И. Чуковский, — ему попалась газета «Одесские новости», где известный авиатор Уточкин, описывая свой полет, говорил: «При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна». Такое любование «нашей тюрьмой» очень поразило Андреева, и через несколько дней он уже писал свою знаменитую повесть «Мои записки» — о человеке, полюбившем свою тюрьму, — и закончил ее теми же словами: «При закате солнца наша тюрьма необыкновенно прекрасна!». Причем придал этим словам неожиданный символический смысл». Примечательно, что и раннее заглавие «Моих записок» также было «Наша тюрьма».
15 сентября 1908 года выходящая по понедельникам петербургская газета «Эпоха» (№1) в информационном отделе «Листки писателя» сообщила о завершении Андреевым «Моих записок» и о том «потрясающем впечатлении», которое произвела рукопись на первых читателей. В следующем №2 той же газеты от 22 сентября 1908 г. было передано краткое содержание «Моих записок» и опубликована подборка наиболее впечатляющих цитат из повести. После напечатания всей повести в альманахе «Шиповник» большинство столичных и провинциальных газет посвятило ей обстоятельные рецензии. «Андреев – поэт настроения, — отмечал А. Радин. – Внутренние глубокие переживания души – вот истинная область его творчества. У него мы почти не встречаем образов, а одни только схемы, но зато внутренние переживания он умеет изображать с необыкновенной силой».