Впервые «Вор» был опубликован в «Сборнике товарищества “Знание” за 1904 год», кн. 5 (СПб., 1905).

Этот рассказ Леонид Андреев предполагал напечатать в «Журнале для всех», но его редактор, В.С. Миролюбов, не взял рассказа, объяснив свой отказ следующим образом: Зачем же я для успеха своего журнала стал бы содействовать неуспеху любимого писателя? Обещанный рассказ привлек бы читателей, но какой ценой?». Андреев жаловался А. Серафимовичу: «Миролюбов-то! Забраковал моего “Вора”! Очень, говорит, это мне грустно, но рассказ плох и по совести я не могу и т.д.». Самому Миролюбову Андреев отправил в конце января 1905 года такое письмо: «Дорогой Виктор Сергеевич! Я доложил “Среде” о Вашем со мною поступке – и она, подлая, Вас одобрила. Я сказал, что хочу написать для Вас лучший рассказ – и она также одобрила, хотя  с Вашею оценкою “Вора” не согласна».

М. Горький, взявший «Вора» для сборника «Знания», писал Андрееву: «Рассказ недурной, а Миролюбов – дурак и нахал. В рассказе, пожалуй, слишком много “злых ног” и обычных для тебя повторений, которые повергают читателя, как рака, поставленного на хвост, — в состояние каталепсии. Это, конечно, можно убрать, но, конечно, можно и оставить».

Критики отметили глубокий символический смысл «Вора». «Недосказанность» и «загадочность» его содержания вызвали неудовольствие А.Е. Редько: «Это, конечно, право художника, — писал критик, — но так же точно не подлежит сомнению, что для возможности овладеть психологической задачей, которую поставил себе художник, необходимо, чтобы читателю было оставлено – по обычному выражению — “широкое поле” для догадок, а не лесная заросль, как у Андреева». Иначе оценил эту особенность рассказа И. Смирнов: «дарование Л. Андреева несомненно и явно растет. <…> Он умеет смотреть в корень вещей, льнет к основным, метафизическим вопросам бытия. <…> Может быть, таких воров не бывает. Не в этом дело. В рассказе есть веяние древней тоски, грохот хаоса».

А. Блок, автор одной из статей о «Воре» вспоминал, что его рецензия понравилась Л. Андрееву: «<…> не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним, — вернее, не с ним, а с тем хаосом, который он в себе носил».