Впервые «Нет прощения» был опубликован одновременно в газетах «Курьер» 1 и 2 января 1904 г. (№№ 1,2) и «Одесские новости» 1 января 1904 г. (№ 6183). Написан рассказ в декабре 1903 года.

12 января 1904 г. московский обер-полицмейстер Д.Ф. Треплов направил конфиденциальное письмо председателю Московского цензурного комитета В.В. Назаревскому, в котором обратил внимание на то, что в рассказе Андреева «заключается крайне вредная тенденциозная характеристика розыскной деятельности агентов полиции, причем путем целого ряда возмутительных описаний понимание читателя злонамеренно направляется к выводу о неизбежности и похвальности насильственных действий против должностных лиц полиции, служебно-розыскной деятельности которых, по открытому заявлению автора», нет и прощения.

17 января 1904 года начальник Главного управления по делам печати известил В.В. Назаревского, что за напечатание рассказа Андреева «Нет прощения» министром внутренних дел «воспрещена розничная продажа газеты «Курьер». Объявление об этом появилось в «Правительственном вестнике» от 17 января 1904 г. (№ 13). Запрет оставался в силе до 20 марта, а с 4 июля издание «Курьера» прекратилось совсем.

Критика отнеслась к рассказу сочувственно. Так, рецензент тифлисской газеты «Новое обозрение» (17 января, 1904 г.) отметил у Андреева «живой интерес к живой действительности нашей общественной жизни». Рецензент «Донской речи», посвятивший рассказу «Нет прощения» очерк, озаглавленный «Казнь Молчалина», назвал рассказ Андреева интересным образчиком соединения «нового искусства» с «основною чертой русской литературы – проповедью».